스토캐스틱 (stochastic)

주식 보조지표 스토캐스틱

스토캐스틱 (Stochastic)

1) 스토캐스틱(stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)이다.

2) 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다.

3) 스토캐스틱은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

- 예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있고 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

- 스토캐스틱 값은 N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며, 보통 백분율로 표기한다. N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다.
- 다시 말하면 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 되며, 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

- 상기와 같이 구한 스토캐스틱을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하는데 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도 시 참고하기 어렵다는 점이 있다.

4) 슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)
따라서 실제 사용 시에는 위에서 구한 %K% K와 %D% D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용한다. 이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱(slow stochastic)이라 한다. 즉 슬로우 스토캐스틱 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈이다. 실전에서는 "스토캐스틱"이라 하면 『슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)』을 말한다.

5) 슬로우 스토캐스틱 예시 차트 : 직접 작성한 것임

※ 출처 : 위키백과 주식 보조 지표 스토캐스틱 (Stochastic) 내용 인용, 예시 차트 : 직접 작성한 것임.